#realJSOP
Используйте эту функцию API в windows.h:
PlaySound("filename.wav", NULL, SND_ASYNC);
Насколько я помню, у вас могут возникнуть проблемы с файлами размером более 1 Мб. Однако прошло уже несколько лет с тех пор, как я занимался неуправляемым кодированием, так что это больше не может быть проблемой...
Если вы имели в виду, что хотите воспроизводить MP3-файлы, google-ваш друг. Если вы добавите "codeproject" к своей поисковой фразе, вы, вероятно, найдете много статей shere, которые описывают, как воспроизвести нужный звуковой файл.