В зависимости от сервера вы можете получить некоторую скорость загрузки файла с несколькими сегментами.
Для этого вы можете использовать request.AddRange и есть разные потоки для загрузки одного и того же файла. Обратите внимание, что при записи данных в локальный файл вы должны начать с правильного смещения.
Это то, что делает большинство менеджеров загрузки.
Обратите внимание, что некоторые серверы этого не допустят.